Сравнение DFGX с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
DFGX и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGX и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGX и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | -0.35% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.33%.
DFGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGX и DFAS
DFGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
DFGX vs. DFAS — Ранг доходности на риск
DFGX
DFAS
Сравнение DFGX c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGX | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.93 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 5.76 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.27 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между DFGX и DFAS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGX и DFAS
Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFAS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.78% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFGX и DFAS
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -26.13% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -14.08% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -6.67% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -8.55% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.54% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и DFAS
Текущая волатильность для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) составляет 1.99%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 6.21% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 12.67% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 21.96% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 21.03% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 21.03% | -16.44% |