PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGR с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGR и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGR и XLRE


2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
1.59%7.65%1.89%9.64%-1.24%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.17%2.63%5.09%12.36%-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%.


DFGR

1 день
0.60%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.59%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.92%
3 года*
6.57%
5 лет*
10 лет*

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Real Estate ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий DFGR и XLRE

DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGR vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGRXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.07

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.21

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.11

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

0.37

+1.83

DFGR vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGRXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFGR и XLRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и XLRE

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности XLRE в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
4.19%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок DFGR и XLRE

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и XLRE.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGRXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-38.83%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.88%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-8.69%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.72%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.39%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и XLRE

Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.56% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGRXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.66%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.62%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

16.32%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

19.04%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

20.40%

-4.87%