PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGR с REAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGR с REAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and REAI (Intelligent Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, DFGR returned 10.27% vs 13.25% for REAI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.59%/yr for REAI.

Доходность

Сравнение доходности DFGR и REAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Intelligent Real Estate ETF (REAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у REAI с доходностью 13.24%.

DFGR

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
10.27%
3 года*
8.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

REAI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGR и REAI

2026 (YTD)202520242023
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		7.61%7.65%1.89%9.06%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		13.24%-6.08%8.00%1.46%

Correlation

The correlation between DFGR and REAI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between DFGR and REAI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFGR и REAI

Секторы
DFGR
REAI

Недвижимость

99.1%
97.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Технологии

0.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

DFGR
99.1%
REAI
97.9%

Финансовые услуги

DFGR
0.1%
REAI

-

Технологии

DFGR
0.1%
REAI
2.1%

Коммуникационные услуги

DFGR
0.0%
REAI
1.8%

Потребительский циклический сектор

DFGR
0.0%
REAI

-

Здравоохранение

DFGR
0.0%
REAI

-

Промышленность

DFGR
0.0%
REAI

-

Потребительский защитный сектор

DFGR
0.0%
REAI

-

Энергетика

DFGR
0.0%
REAI

-

Коммунальные услуги

DFGR
0.0%
REAI

-

Сырьевые материалы

DFGR

-

REAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Real Estate ETF

Intelligent Real Estate ETF

Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VT
Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с BBREREAI с RIETREAI с HAUSREAI с USRTREAI с FREL

Доходность на риск

DFGR vs. REAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c REAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Intelligent Real Estate ETF (REAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGRREAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.86

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.26

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

3.08

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGR vs. REAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REAI равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и REAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGRREAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DFGR и REAI

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, примерно равная максимальной просадке REAI в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и REAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGRREAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-22.29%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.08%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-3.62%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-7.30%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.31%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и REAI

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 3.61%, в то время как у Intelligent Real Estate ETF (REAI) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGRREAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.87%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

10.47%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

15.39%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

18.06%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

18.06%

-2.64%

Сравнение комиссий DFGR и REAI

DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии REAI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и REAI

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности REAI в 3.27%

ПозицияTTM2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.95%4.05%3.73%2.77%0.59%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.27%4.52%3.34%1.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFGR and REAI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAI has higher volatility (3.87%) compared to DFGR (3.61%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs REAI's -22.29%.

On 1-year performance, REAI leads with 13.25% vs 10.27% for DFGR. On fees, DFGR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REAI has performed better with a 13.25% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFGR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.

DFGR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.27% for REAI.

They also come from different issuers: Dimensional and Armada ETF Advisors. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.59% for REAI.

DFGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGR и REAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор