PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGR с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGR и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGR и IFGL


2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
0.98%7.65%1.89%9.64%-1.24%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-2.67%24.31%-7.25%5.40%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -2.67%.


DFGR

1 день
1.72%
1 месяц
-7.30%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.03%
1 год
5.53%
3 года*
6.35%
5 лет*
10 лет*

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Real Estate ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFGR и IFGL

DFGR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.


Доходность на риск

DFGR vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGRIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.24

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.76

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.17

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

5.14

-2.89

DFGR vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGRIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.24

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.04

+0.33

Корреляция

Корреляция между DFGR и IFGL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и IFGL

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IFGL в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
4.21%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок DFGR и IFGL

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и IFGL.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGRIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-67.94%

+46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-14.38%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-15.36%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-16.73%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.28%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и IFGL

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.51%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGRIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.49%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.61%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.41%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.16%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.49%

-0.96%