Сравнение DFGP с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
DFGP и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGP и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGP и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | -0.15% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.38% | 6.01% | 6.49% | 1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.38%.
DFGP
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGP и JPLD
DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGP vs. JPLD — Ранг доходности на риск
DFGP
JPLD
Сравнение DFGP c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGP | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.63 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 4.05 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.03 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 19.92 | -14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.63 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 3.28 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между DFGP и JPLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и JPLD
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.36% | 3.45% | 4.51% | 0.62% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFGP и JPLD
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -1.17% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -1.17% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.74% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.14% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.24% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и JPLD
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что DFGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.54% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.99% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 1.79% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 1.86% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 1.86% | +2.77% |