Сравнение DFGP с DFUS
DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFGP is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFGP returned 5.12% vs 28.63% for DFUS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DFGP charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.
Доходность
Сравнение доходности DFGP и DFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 11.25%.
DFGP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGP и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.11% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 11.25% | 17.46% | 24.34% | 9.89% |
Correlation
The correlation between DFGP and DFUS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between DFGP and DFUS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGP vs. DFUS — Ранг доходности на риск
DFGP
DFUS
Сравнение DFGP c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGP | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.21 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 14.70 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGP | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.35 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.79 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок DFGP и DFUS
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGP | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -24.62% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -8.96% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.66% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -5.82% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.95% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и DFUS
Текущая волатильность для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) составляет 1.65%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что DFGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGP | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 3.07% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 9.18% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 12.23% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 17.21% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 17.21% | -12.55% |
Сравнение комиссий DFGP и DFUS
DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и DFUS
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DFUS в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.64% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0.83% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DFGP and DFUS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFUS has higher volatility (3.07%) compared to DFGP (1.65%). In terms of maximum drawdown, DFGP dropped -3.24% vs DFUS's -24.62%.
On 1-year performance, DFUS leads with 28.63% vs 5.12% for DFGP. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFGP has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFUS has performed better with a 28.63% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for DFGP.
DFGP has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.83% for DFUS.
DFGP is categorized as Global Bonds, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFGP and 0.09% for DFUS.
DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGP и DFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор