Сравнение DFGP с DFAX
DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFGP is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index. DFGP is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past year, DFGP returned 5.12% vs 34.96% for DFAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DFGP charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.
Доходность
Сравнение доходности DFGP и DFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGP показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.23%.
DFGP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGP и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.11% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 15.23% | 35.42% | 4.78% | 10.22% |
Correlation
The correlation between DFGP and DFAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between DFGP and DFAX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGP vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DFGP
DFAX
Сравнение DFGP c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGP | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.16 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 12.50 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGP | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.37 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.65 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DFGP и DFAX
Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGP | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -28.15% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -11.11% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -6.67% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.80% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGP и DFAX
Текущая волатильность для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) составляет 1.65%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DFGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGP | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 5.27% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 12.67% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 14.83% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 15.99% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 15.99% | -11.33% |
Сравнение комиссий DFGP и DFAX
DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGP и DFAX
Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DFAX в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.22% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.64% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFGP and DFAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAX has higher volatility (5.27%) compared to DFGP (1.65%). In terms of maximum drawdown, DFGP dropped -3.24% vs DFAX's -28.15%.
On 1-year performance, DFAX leads with 34.96% vs 5.12% for DFGP. On fees, DFGP is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFGP has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAX has performed better with a 34.96% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.
DFGP has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.22% for DFAX.
DFGP is categorized as Global Bonds, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFGP and 0.30% for DFAX.
DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGP и DFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор