PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGP с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGP с DFAW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFGP и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGP и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGP и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		-0.15%5.89%3.71%6.24%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		-0.05%20.62%15.49%11.12%

Доходность по периодам

С начала года, DFGP показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью -0.05%.

DFGP

1 день
0.64%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
2.97%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFGP:
DFGP с DGCBDFGP с DFGXDFGP с DFCFDFGP с BNDXDFGP с BNDWDFGP с AVGEDFGP с GABF
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFGP и DFAW

DFGP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFGP vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGP c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGPDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.32

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.94

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.87

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

9.04

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGP vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGP и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGPDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.33

+0.11

Корреляция

Корреляция между DFGP и DFAW составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и DFAW

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DFAW в 1.74%

TTM202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		3.36%3.45%4.51%0.62%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.74%1.71%1.47%0.42%

Просадки

Сравнение просадок DFGP и DFAW

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGPDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-16.93%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-12.24%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-6.17%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.75%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.54%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) составляет 2.15%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DFGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGPDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

5.75%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.45%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

17.14%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

14.57%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

14.57%

-9.94%