PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGP с BGRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGP и BGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGP и BGRN


2026 (YTD)202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
0.01%5.89%3.71%6.24%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
-0.35%7.27%2.77%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, DFGP показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у BGRN с доходностью -0.35%.


DFGP

1 день
0.16%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BGRN

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

iShares USD Green Bond ETF

Сравнение комиссий DFGP и BGRN

DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BGRN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGP vs. BGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 5353
Ранг коэф-та Мартина

BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGP c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGPBGRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.80

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.01

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

6.94

-1.44

DFGP vs. BGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGP на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGRN равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGP и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGPBGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.44

+1.01

Корреляция

Корреляция между DFGP и BGRN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и BGRN

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности BGRN в 4.27%


TTM20252024202320222021202020192018
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
3.36%3.45%4.51%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF
4.27%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%

Просадки

Сравнение просадок DFGP и BGRN

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и BGRN.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGPBGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-19.16%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-2.23%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.61%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-5.90%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.65%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и BGRN

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares USD Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что DFGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGPBGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.45%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.04%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

3.53%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

5.46%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

5.03%

-0.40%