PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с VTILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.47%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.76%.

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий DFGFX и VTILX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

DFGFX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.79

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.10

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.14

+1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.92

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

3.92

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VTILX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.79

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.03

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.04

+2.23

Корреляция

Корреляция между DFGFX и VTILX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и VTILX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VTILX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и VTILX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-15.85%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-2.90%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-15.85%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.59%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-6.05%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.68%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и VTILX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.41%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

2.02%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.04%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

4.39%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

4.37%

-3.01%