PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGFX с PGTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и PGTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и PGTQX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6
-1.60%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью -1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFGFX имеют среднегодовую доходность 1.75%, а акции PGTQX немного впереди с 1.82%.


DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

PGTQX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.28%
3 года*
4.91%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Сравнение комиссий DFGFX и PGTQX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.


Доходность на риск

DFGFX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGFXPGTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.09

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.60

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.20

+1.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.33

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.40

+0.36

DFGFX vs. PGTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PGTQX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и PGTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGFXPGTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.09

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

-0.22

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.08

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.11

+2.17

Корреляция

Корреляция между DFGFX и PGTQX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и PGTQX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PGTQX в 3.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6
3.70%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и PGTQX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и PGTQX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGFXPGTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-44.72%

+40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-4.55%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-31.46%

+27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-44.72%

+40.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.24%

+28.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-20.09%

+19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.12%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и PGTQX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGFXPGTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.22%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

3.31%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

5.24%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

6.50%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

21.51%

-20.15%