PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с HFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с HFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и HFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и HFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.24%
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у HFADX с доходностью -1.54%.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с JATIXHFADX с DGFFXHFADX с JARTXHFADX с PYGSXHFADX с SAXIXHFADX с VTIBX

Сравнение комиссий DFGFX и HFADX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HFADX в 0.68%.

HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. HFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c HFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXHFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.60

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.22

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.35

+1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.97

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.86

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. HFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFADX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и HFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXHFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

-0.15

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

0.31

+1.96

Корреляция

Корреляция между DFGFX и HFADX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и HFADX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HFADX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и HFADX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки HFADX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и HFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXHFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-21.50%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-2.11%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-21.50%

+17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.52%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-6.31%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.53%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и HFADX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXHFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.09%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

1.45%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.54%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

5.92%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

5.01%

-3.65%