Сравнение DFGFX с FBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).
DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и FBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGFX и FBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 0.42% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | -0.55% | 2.66% | 4.64% | 7.48% | -10.84% | -1.84% | 4.43% | -1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FBIIX с доходностью -0.55%.
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
FBIIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и FBIIX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGFX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск
DFGFX
FBIIX
Сравнение DFGFX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGFX | FBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.91 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.25 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.17 | +1.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.95 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.14 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGFX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.91 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.14 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.17 | +2.10 |
Корреляция
Корреляция между DFGFX и FBIIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и FBIIX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FBIIX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 4.11% | 4.09% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и FBIIX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и FBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGFX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -13.79% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -2.78% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.00% | -13.74% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.46% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -4.18% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.64% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и FBIIX
Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGFX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.41% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 2.06% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 2.69% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 3.50% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 3.39% | -2.03% |