Сравнение DFGEX с FIKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и FIKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и FIKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -1.88% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 0.41% | 7.29% | 8.03% | 9.51% | -14.48% | 19.04% | -0.98% | 18.04% | -1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
FIKMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и FIKMX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FIKMX в 0.59%.
Доходность на риск
DFGEX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск
DFGEX
FIKMX
Сравнение DFGEX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | FIKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.99 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.32 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.17 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 4.90 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.99 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и FIKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и FIKMX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FIKMX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 4.78% | 4.80% | 4.81% | 5.15% | 6.24% | 1.59% | 4.90% | 5.82% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и FIKMX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FIKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -34.49% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -4.35% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -18.04% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -2.72% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -5.26% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.04% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и FIKMX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.67% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 2.90% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 4.96% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 6.52% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 10.69% | +7.01% |