Сравнение DFGBX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFGBX показывает доходность 0.25%, а PYGSX немного выше – 0.26%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.47% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и PYGSX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
DFGBX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
DFGBX
PYGSX
Сравнение DFGBX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.57 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.97 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.60 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.55 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 17.04 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.57 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.39 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.42 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.09 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и PYGSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и PYGSX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и PYGSX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -7.29% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.23% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -5.38% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -7.29% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.74% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -0.49% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.26% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и PYGSX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.68% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.05% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.66% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 1.87% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.74% | +0.19% |