PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGBX с PYGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и PYGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и PYGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund
0.26%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFGBX показывает доходность 0.25%, а PYGSX немного выше – 0.26%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.47% соответственно.


DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.25%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Payden Global Low Duration Fund

Сравнение комиссий DFGBX и PYGSX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.


Доходность на риск

DFGBX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGBXPYGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.57

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.97

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.55

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

17.04

-11.57

DFGBX vs. PYGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PYGSX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGBXPYGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.57

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.39

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.42

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.09

-1.35

Корреляция

Корреляция между DFGBX и PYGSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и PYGSX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund
4.61%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и PYGSX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и PYGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGBXPYGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-7.29%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.23%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-5.38%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-7.29%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.74%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.49%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.26%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и PYGSX

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGBXPYGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.68%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.05%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

1.66%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

1.87%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

1.74%

+0.19%