PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGBX с PGTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и PGTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и PGTQX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6
-1.60%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям PGTQX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.82% соответственно.


DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

PGTQX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.28%
3 года*
4.91%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Сравнение комиссий DFGBX и PGTQX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.


Доходность на риск

DFGBX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGBXPGTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.09

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.60

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.33

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

5.40

+0.07

DFGBX vs. PGTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTQX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и PGTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGBXPGTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.22

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.08

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.11

+0.63

Корреляция

Корреляция между DFGBX и PGTQX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и PGTQX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PGTQX в 3.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6
3.70%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и PGTQX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и PGTQX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGBXPGTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-44.72%

+35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-4.55%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-31.46%

+21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-44.72%

+35.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-28.24%

+27.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-20.09%

+19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.12%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и PGTQX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGBXPGTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.22%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

3.31%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

5.24%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

6.50%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

21.51%

-19.58%