Сравнение DFGBX с PGTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и PGTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и PGTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.60% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям PGTQX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.82% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
PGTQX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и PGTQX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.
Доходность на риск
DFGBX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск
DFGBX
PGTQX
Сравнение DFGBX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | PGTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.09 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.60 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.33 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 5.40 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | PGTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.22 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.08 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и PGTQX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и PGTQX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PGTQX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.70% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и PGTQX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и PGTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | PGTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -44.72% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -4.55% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -31.46% | +21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -44.72% | +35.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -28.24% | +27.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -20.09% | +19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.12% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и PGTQX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | PGTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.22% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 3.31% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 5.24% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 6.50% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 21.51% | -19.58% |