PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGBX с DIBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и DIBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и DIBRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund
-2.46%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции DFGBX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 1.23% против -0.27% соответственно.


DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

DIBRX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
2.91%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

BNY Mellon International Bond Fund

Сравнение комиссий DFGBX и DIBRX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DIBRX в 0.73%.


Доходность на риск

DFGBX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGBXDIBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.40

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.65

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.08

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.56

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

1.54

+3.93

DFGBX vs. DIBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа DIBRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и DIBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGBXDIBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.40

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.34

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.04

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.30

Корреляция

Корреляция между DFGBX и DIBRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и DIBRX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DIBRX в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund
2.55%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и DIBRX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DIBRX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGBXDIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-30.62%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-5.21%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-28.69%

+19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-30.62%

+20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-16.59%

+15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-7.13%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.89%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и DIBRX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGBXDIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.66%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

4.30%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

7.51%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

7.35%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

7.13%

-5.20%