PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с WHOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и WHOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и WHOSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
WHOSX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund
-2.46%2.34%-10.95%1.39%-34.13%-4.94%20.05%17.15%-3.84%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у WHOSX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции WHOSX по среднегодовой доходности: 1.18% против -2.50% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

WHOSX

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-4.01%
1 год
-5.88%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-7.81%
10 лет*
-2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund

Сравнение комиссий DFFGX и WHOSX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WHOSX в 0.67%.


Доходность на риск

DFFGX vs. WHOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

WHOSX
Ранг доходности на риск WHOSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHOSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHOSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHOSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHOSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHOSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c WHOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXWHOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

-0.28

+2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

-0.29

+3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

0.97

+3.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.28

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

-0.55

+9.70

DFFGX vs. WHOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа WHOSX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и WHOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXWHOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.28

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.44

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

-0.14

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между DFFGX и WHOSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и WHOSX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности WHOSX в 3.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
WHOSX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund
3.20%4.05%3.80%2.90%2.45%1.31%7.99%1.83%2.22%1.96%10.89%7.33%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и WHOSX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки WHOSX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и WHOSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXWHOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-53.95%

+43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-12.79%

+11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-47.93%

+41.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-53.95%

+47.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.00%

+50.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-11.29%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

6.55%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и WHOSX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXWHOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

4.06%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

8.24%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

14.58%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

17.73%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

17.32%

-15.75%