Сравнение DFFGX с WHOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и WHOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и WHOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -2.46% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у WHOSX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции WHOSX по среднегодовой доходности: 1.18% против -2.50% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
WHOSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- -2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и WHOSX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WHOSX в 0.67%.
Доходность на риск
DFFGX vs. WHOSX — Ранг доходности на риск
DFFGX
WHOSX
Сравнение DFFGX c WHOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | WHOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | -0.28 | +2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | -0.29 | +3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 0.97 | +3.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.28 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | -0.55 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | -0.28 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.44 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | -0.14 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и WHOSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и WHOSX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности WHOSX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.20% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и WHOSX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки WHOSX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и WHOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -53.95% | +43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -12.79% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -47.93% | +41.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -53.95% | +47.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.00% | +50.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -11.29% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 6.55% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и WHOSX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 4.06% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 8.24% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 14.58% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 17.73% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 17.32% | -15.75% |