Сравнение DFFGX с VLGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и VLGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и VLGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 1.18% против -0.85% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и VLGSX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VLGSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFFGX vs. VLGSX — Ранг доходности на риск
DFFGX
VLGSX
Сравнение DFFGX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | VLGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.04 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.13 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.02 | +2.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.15 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 0.33 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.04 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.33 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | -0.06 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.18 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и VLGSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и VLGSX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VLGSX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и VLGSX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и VLGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -46.22% | +36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -8.49% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -41.02% | +34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -46.22% | +39.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.44% | +36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -14.90% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 3.87% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и VLGSX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 3.54% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 6.02% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 10.35% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 14.58% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 13.73% | -12.16% |