PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с VLGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и VLGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и VLGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции DFFGX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 1.18% против -0.85% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DFFGX и VLGSX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VLGSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFFGX vs. VLGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXVLGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

0.04

+2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.13

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.02

+2.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

0.15

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

0.33

+8.81

DFFGX vs. VLGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VLGSX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и VLGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXVLGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.04

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.33

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

-0.06

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.18

+0.32

Корреляция

Корреляция между DFFGX и VLGSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и VLGSX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VLGSX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и VLGSX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и VLGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXVLGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-46.22%

+36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-8.49%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-41.02%

+34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-46.22%

+39.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.44%

+36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-14.90%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.87%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и VLGSX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXVLGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

3.54%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

6.02%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

10.35%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

14.58%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

13.73%

-12.16%