PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и SGINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
SGINX
DWS GNMA Fund
0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SGINX с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFGX имеют среднегодовую доходность 1.18%, а акции SGINX немного отстают с 1.14%.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

DWS GNMA Fund

Сравнение комиссий DFFGX и SGINX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.


Доходность на риск

DFFGX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.31

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.82

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.24

+2.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.28

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

6.82

+2.32

DFFGX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.31

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.01

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Корреляция

Корреляция между DFFGX и SGINX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и SGINX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SGINX в 4.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
SGINX
DWS GNMA Fund
4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и SGINX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и SGINX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-17.37%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-2.96%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-17.18%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-17.37%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.97%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.99%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и SGINX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.39%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

2.41%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

4.51%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

6.39%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

4.78%

-3.21%