Сравнение DFFGX с SGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DWS GNMA Fund (SGINX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и SGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и SGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
SGINX DWS GNMA Fund | 0.68% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SGINX с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFGX имеют среднегодовую доходность 1.18%, а акции SGINX немного отстают с 1.14%.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
SGINX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и SGINX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.
Доходность на риск
DFFGX vs. SGINX — Ранг доходности на риск
DFFGX
SGINX
Сравнение DFFGX c SGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | SGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.31 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.82 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.24 | +2.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.28 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 6.82 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.31 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.01 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и SGINX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и SGINX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SGINX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
SGINX DWS GNMA Fund | 4.64% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и SGINX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и SGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -17.37% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -2.96% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -17.18% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -17.37% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.97% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.99% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и SGINX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | SGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.39% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 2.41% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 4.51% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 6.39% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 4.78% | -3.21% |