Сравнение DFFGX с FTLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и FTLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и FTLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
FTLTX Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.50% | 5.45% | -6.13% | 3.27% | -29.89% | -5.13% | 17.45% | 14.23% | -1.63% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FTLTX с доходностью -0.50%.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
FTLTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и FTLTX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FTLTX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFFGX vs. FTLTX — Ранг доходности на риск
DFFGX
FTLTX
Сравнение DFFGX c FTLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | FTLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.00 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.07 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.01 | +2.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.14 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 0.32 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | FTLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.00 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.34 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.03 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и FTLTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и FTLTX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FTLTX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
FTLTX Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.56% | 3.83% | 3.71% | 3.17% | 2.20% | 2.06% | 12.95% | 10.68% | 2.89% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и FTLTX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки FTLTX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и FTLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | FTLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -46.86% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -8.76% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -41.52% | +35.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.37% | +37.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -19.66% | +18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 3.94% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и FTLTX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | FTLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 3.62% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 6.12% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 10.59% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 14.63% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 13.96% | -12.39% |