PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с FNWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с FNWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. FNWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и FNWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и FNWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%24.71%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		-1.47%28.67%6.88%16.24%-21.77%5.09%25.30%28.02%-12.00%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у FNWFX с доходностью -1.47%.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

FNWFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
2.11%
1 год
24.01%
3 года*
13.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

American Funds New World Fund Class F-3

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с FNWFX:
FNWFX с NEWFXFNWFX с AGDAXFNWFX с ACWDXFNWFX с BLPIXFNWFX с ABTYXFNWFX с FSCDXFNWFX с DXSLX

Сравнение комиссий DFEVX и FNWFX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FNWFX в 0.57%.

FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

DFEVX vs. FNWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNWFX
Ранг доходности на риск FNWFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXFNWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.59

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.19

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.83

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.63

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. FNWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FNWFX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXFNWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFEVX и FNWFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и FNWFX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FNWFX в 6.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		6.18%6.09%4.10%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и FNWFX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки FNWFX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и FNWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXFNWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-33.40%

-34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.00%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-33.40%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-10.73%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-8.80%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и FNWFX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.70%, в то время как у American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXFNWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.09%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.01%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.62%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

15.17%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.32%

-0.84%