PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEVX с EAEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) and EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFEVX returned 11.59%/yr vs 7.18%/yr for EAEMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFEVX charges 0.45%/yr vs 1.58%/yr for EAEMX.

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 11.59% против 7.18% соответственно.

DFEVX

1 день
-0.56%
1 месяц
7.10%
С начала года
25.02%
6 месяцев
27.59%
1 год
47.29%
3 года*
23.37%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.59%

EAEMX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.84%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.34%
1 год
29.95%
3 года*
16.60%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEVX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		25.02%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		12.20%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Correlation

The correlation between DFEVX and EAEMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2006 г.

0.95

The correlation between DFEVX and EAEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с EHSTXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с MEMQXEAEMX с GLLSXEAEMX с AIEMXEAEMX с PCEMX

Доходность на риск

DFEVX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXEAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
2.65

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.59

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.53

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.11

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

11.43

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

2.65

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и EAEMX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и EAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-62.70%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.90%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-11.74%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.43%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-44.16%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.92%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-13.48%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.69%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и EAEMX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.18%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.90%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

11.61%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

11.60%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

13.43%

+2.13%

Сравнение комиссий DFEVX и EAEMX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и EAEMX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EAEMX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.00%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.52%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFEVX and EAEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEVX has higher volatility (6.13%) compared to EAEMX (4.18%). In terms of maximum drawdown, DFEVX dropped -67.59% vs EAEMX's -62.70%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEVX и EAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор