PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с UEVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM).

DFEV и UEVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и UEVM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%15.52%-6.71%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.20%22.74%11.92%17.41%-7.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 3.20%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
2.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
4.71%
1 год
25.75%
3 года*
17.11%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с VWOUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с EMMFUEVM с SCHDUEVM с HAWX

Сравнение комиссий DFEV и UEVM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.

UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

DFEV vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVUEVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.47

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.00

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.06

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

8.65

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.47

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.30

+0.53

Корреляция

Корреляция между DFEV и UEVM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и UEVM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности UEVM в 3.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.74%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и UEVM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и UEVM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-45.44%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.47%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.37%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-11.86%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.97%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и UEVM

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

7.82%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.81%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.59%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.85%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.42%

-2.43%