PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFETX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFETX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции DFETX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.93% соответственно.

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий DFETX и TEQLX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

DFETX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.87

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.44

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.24

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

8.90

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.87

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.09

Корреляция

Корреляция между DFETX и TEQLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и TEQLX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и TEQLX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFETXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-39.33%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.32%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-37.14%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-39.33%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-10.91%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-14.74%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.35%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и TEQLX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) составляет 8.56%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что DFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFETXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.21%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.55%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.70%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.54%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.46%

-1.06%