Сравнение DFETX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFETX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFETX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 3.68% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции DFETX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.92% соответственно.
DFETX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.91%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFETX и EFEIX
DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
DFETX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
DFETX
EFEIX
Сравнение DFETX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFETX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.20 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.62 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.24 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 4.25 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFETX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.20 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFETX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFETX и EFEIX
Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 7.95% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFETX и EFEIX
Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFETX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.33% | -40.50% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -11.62% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -20.83% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -40.50% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -9.90% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -12.38% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.38% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFETX и EFEIX
DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFETX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.55% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.95% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.38% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 9.72% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 10.94% | +5.46% |