PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFETX с COBYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFETX (DFA Emerging Markets II Portfolio) and COBYX (The Cook & Bynum Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFETX returned 11.54%/yr vs 4.70%/yr for COBYX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFETX charges 0.37%/yr vs 1.49%/yr for COBYX.

Доходность

Сравнение доходности DFETX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции DFETX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 11.54% против 4.70% соответственно.

DFETX

1 день
-0.66%
1 месяц
8.42%
С начала года
30.43%
6 месяцев
33.83%
1 год
57.92%
3 года*
25.69%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.54%

COBYX

1 день
-0.82%
1 месяц
0.68%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.54%
1 год
14.12%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFETX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		30.43%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		9.83%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Correlation

The correlation between DFETX and COBYX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.52

Over the past year, the correlation between DFETX and COBYX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с GQGPXDFETX с EAEMX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с FSSGXCOBYX с PEMYXCOBYX с GBFAXCOBYX с DAADX

Доходность на риск

DFETX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXCOBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
1.21

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
1.82

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.22

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

1.59

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

5.05

+13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

1.21

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DFETX и COBYX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и COBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFETXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-34.18%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.95%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.29%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-17.10%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-34.18%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.93%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-6.80%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.99%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и COBYX

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFETXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

3.71%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

9.51%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

11.81%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

13.99%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

13.64%

+2.98%

Сравнение комиссий DFETX и COBYX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и COBYX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности COBYX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.07%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		6.32%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%

Часто задаваемые вопросы

DFETX and COBYX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFETX has higher volatility (7.65%) compared to COBYX (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFETX dropped -62.33% vs COBYX's -34.18%.

DFETX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFETX и COBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор