PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFETX с BADEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFETX (DFA Emerging Markets II Portfolio) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DFETX returned 10.33%/yr vs 7.45%/yr for BADEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFETX charges 0.37%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.

Доходность

Сравнение доходности DFETX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 19.83%.

DFETX

1 день
1.01%
1 месяц
10.68%
С начала года
31.29%
6 месяцев
34.72%
1 год
60.68%
3 года*
25.96%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.62%

BADEX

1 день
1.02%
1 месяц
8.20%
С начала года
19.83%
6 месяцев
21.70%
1 год
28.60%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFETX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		31.29%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%2.96%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		19.83%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Correlation

The correlation between DFETX and BADEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2020 г.

0.90

The correlation between DFETX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с GQGPXDFETX с EAEMX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с EMRSXBADEX с FSSGXBADEX с WBELXBADEX с PZVEXBADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с SIEMX

Доходность на риск

DFETX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXBADEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
2.81

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
3.95

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.57

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.27

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

12.91

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

2.81

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.86

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DFETX и BADEX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и BADEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFETXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-21.86%

-40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.89%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-10.29%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-21.86%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-5.63%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.25%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и BADEX

DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DFETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFETXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.19%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

8.96%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

10.37%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

10.22%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

10.38%

+6.24%

Сравнение комиссий DFETX и BADEX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и BADEX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что сопоставимо с доходностью BADEX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		6.27%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		6.27%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%

Часто задаваемые вопросы

DFETX and BADEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFETX has higher volatility (7.58%) compared to BADEX (4.19%). In terms of maximum drawdown, DFETX dropped -62.33% vs BADEX's -21.86%.

DFETX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFETX и BADEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор