PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с TEMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFESX с TEMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).

DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DFESX и TEMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFESX и TEMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.39%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции DFESX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 8.51% против 6.12% соответственно.

DFESX

1 день
2.23%
1 месяц
-9.17%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.71%
1 год
30.36%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.51%

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DFCEXDFESX с DGEIXDFESX с FNDEDFESX с FCEEX
Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX

Сравнение комиссий DFESX и TEMZX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DFESX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXTEMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.96

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.36

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.02

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

3.82

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. TEMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TEMZX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и TEMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXTEMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.96

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между DFESX и TEMZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и TEMZX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности TEMZX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.68%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и TEMZX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и TEMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFESXTEMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-69.98%

+28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.50%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-29.26%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-48.59%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-9.16%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-12.81%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.80%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и TEMZX

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFESXTEMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.94%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

8.37%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

12.40%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.60%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

14.17%

+1.71%