Сравнение DFESX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности DFESX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFESX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 0.15% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | 4.16% | 12.99% | 17.12% | -14.87% | 37.30% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFESX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции DFESX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 15.65% соответственно.
DFESX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 8.27%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFESX и TBCIX
DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
DFESX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
DFESX
TBCIX
Сравнение DFESX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFESX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.54 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.94 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.50 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 1.75 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFESX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.54 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFESX и TBCIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFESX и TBCIX
Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.74% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFESX и TBCIX
Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, примерно равная максимальной просадке TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFESX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -43.26% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -16.96% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -43.26% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -43.26% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -16.96% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -8.15% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.87% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFESX и TBCIX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что DFESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFESX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.58% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.76% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 22.49% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 23.88% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 22.69% | -6.83% |