Сравнение DFEQX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям GLDYX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.27% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и GLDYX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
DFEQX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
DFEQX
GLDYX
Сравнение DFEQX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 2.86 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 4.57 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.67 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 4.03 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 17.82 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 2.86 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.65 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и GLDYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и GLDYX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и GLDYX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -11.73% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.04% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -6.68% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -6.68% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.65% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.17% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.23% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и GLDYX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.61% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.93% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 1.44% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 1.81% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 1.55% | +0.15% |