PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEOX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEOX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-15.21%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий DFEOX и GQEIX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEOX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.45

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.69

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.77

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

1.97

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.45

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между DFEOX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и GQEIX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и GQEIX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEOXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-28.48%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-8.30%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-20.44%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-6.26%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-5.69%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.40%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и GQEIX

DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEOXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.76%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.32%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

12.44%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.88%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.88%

-0.88%