PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEOX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEOX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%4.88%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий DFEOX и FNSTX

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEOX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.61

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.09

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.08

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

10.64

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.61

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFEOX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и FNSTX

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и FNSTX

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEOXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-35.82%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-8.43%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-21.97%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-7.47%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-5.25%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.44%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и FNSTX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEOXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.52%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

12.38%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

16.05%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.92%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.79%

-0.81%