Сравнение DFEN с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
DFEN и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEN и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | -6.40% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и NVDG
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
DFEN vs. NVDG — Ранг доходности на риск
DFEN
NVDG
Сравнение DFEN c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.13 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.89 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.25 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 5.38 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.13 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и NVDG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и NVDG
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и NVDG
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -66.19% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -42.72% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -35.41% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -24.03% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 17.91% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и NVDG
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 20.81% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 50.85% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 81.32% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 92.39% | -33.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 92.39% | -21.05% |