Сравнение DFEN с NGD
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while NGD (New Gold Inc.) is a stock. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и NGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
NGD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и NGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
NGD New Gold Inc. | 4.25% | 251.21% | 69.86% | 48.98% | -34.67% | -31.51% | 148.86% | 16.28% | -77.00% | 19.64% |
Correlation
The correlation between DFEN and NGD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.15 |
The correlation between DFEN and NGD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. NGD — Ранг доходности на риск
DFEN
NGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFEN c NGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN | NGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN и NGD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и NGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | NGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.81% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и NGD
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как NGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
NGD New Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and NGD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и NGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор