Сравнение DFEN с HEAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Global X HealthTech ETF (HEAL).
DFEN и HEAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. HEAL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X HealthTech Index. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и HEAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и HEAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | 57.03% |
HEAL Global X HealthTech ETF | -18.45% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -18.45%.
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
HEAL
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -25.38%
- 1 год
- -14.54%
- 3 года*
- -12.07%
- 5 лет*
- -16.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и HEAL
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HEAL в 0.50%.
Доходность на риск
DFEN vs. HEAL — Ранг доходности на риск
DFEN
HEAL
Сравнение DFEN c HEAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | HEAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | -0.64 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | -0.81 | +3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.49 | +3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | -1.38 | +12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | HEAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -0.64 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.63 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.42 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и HEAL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и HEAL
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности HEAL в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и HEAL
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и HEAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | HEAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -65.76% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -30.71% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | -61.76% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -64.79% | +34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.53% | -42.40% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 10.89% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и HEAL
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Global X HealthTech ETF (HEAL) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | HEAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 7.53% | +17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 16.50% | +31.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 24.65% | +45.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 26.35% | +32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 26.33% | +45.01% |