Сравнение DFEN с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
DFEN и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEN и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 24.80% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEN показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEN и GGLL
DFEN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
DFEN vs. GGLL — Ранг доходности на риск
DFEN
GGLL
Сравнение DFEN c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.08 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.47 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.88 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 18.04 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.08 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DFEN и GGLL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и GGLL
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и GGLL
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEN | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -52.81% | -38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | -38.39% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -32.09% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -15.49% | -30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 10.38% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и GGLL
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 23.85% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEN | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.85% | 18.25% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | 39.37% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 60.98% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.00% | 55.13% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 55.13% | +16.18% |