PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN с EUAD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, DFEN returned 75.01% vs 3.14% for EUAD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—

EUAD

1 день
-0.77%
1 месяц
5.27%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN и EUAD

2026 (YTD)20252024
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%-22.18%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.37%74.51%-6.86%

Correlation

The correlation between DFEN and EUAD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.52

The correlation between DFEN and EUAD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEN и EUAD

Секторы
DFEN
EUAD

Промышленность

20.4%
99.4%

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DFEN
20.4%
EUAD
99.4%

Технологии

DFEN
0.0%
EUAD

-

Сырьевые материалы

DFEN

-

EUAD

-

Коммуникационные услуги

DFEN

-

EUAD

-

Потребительский циклический сектор

DFEN

-

EUAD

-

Потребительский защитный сектор

DFEN

-

EUAD

-

Энергетика

DFEN

-

EUAD

-

Финансовые услуги

DFEN

-

EUAD

-

Здравоохранение

DFEN

-

EUAD
0.1%

Недвижимость

DFEN

-

EUAD

-

Коммунальные услуги

DFEN

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

DFEN vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFENEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.09

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.35

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.13

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

0.30

+4.00

DFEN vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEN и EUAD

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFENEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-22.04%

-69.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-22.04%

-19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-14.81%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-5.88%

-39.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

9.34%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и EUAD

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFENEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

9.65%

+17.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.81%

24.40%

+31.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

29.15%

+36.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

29.90%

+30.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.66%

29.90%

+41.76%

Сравнение комиссий DFEN и EUAD

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и EUAD

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEN and EUAD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to EUAD (9.65%). In terms of maximum drawdown, DFEN dropped -91.36% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, DFEN leads with 75.01% vs 3.14% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 75.01% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.41% for EUAD.

DFEN is categorized as Leveraged Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Direxion and Select Funds. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.50% for EUAD.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор