PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEN с ASWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE).

DFEN и ASWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFEN и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEN и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		5.76%156.62%27.07%17.91%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		2.16%56.13%31.39%16.03%
Разные валюты инструментов

DFEN торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFEN показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у ASWC.DE с доходностью 2.16%.

DFEN

1 день
7.00%
1 месяц
-30.69%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.27%
1 год
138.06%
3 года*
59.94%
5 лет*
32.31%
10 лет*
—

ASWC.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-7.28%
С начала года
2.16%
6 месяцев
-3.71%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Сравнение комиссий DFEN и ASWC.DE

DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ASWC.DE в 0.49%.

DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Доходность на риск

DFEN vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFENASWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.40

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.04

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

2.38

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

6.50

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFENASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.40

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.97

-1.75

Корреляция

Корреляция между DFEN и ASWC.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN и ASWC.DE

Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.44%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEN и ASWC.DE

Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и ASWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFENASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.36%

-12.58%

-78.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.75%

-12.58%

-29.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-9.16%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.53%

-2.26%

-43.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

4.90%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN и ASWC.DE

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DFEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFENASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

6.58%

+18.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

15.39%

+32.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.19%

23.50%

+46.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

19.23%

+39.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.34%

19.23%

+52.11%