PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.39% соответственно.

DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий DFEMX и LZEMX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DFEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.95

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.72

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.86

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

14.21

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.95

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFEMX и LZEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и LZEMX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и LZEMX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-60.08%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.42%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-30.55%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-44.08%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-9.04%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-16.71%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.89%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и LZEMX

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.23%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.72%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.30%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

14.11%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.34%

+0.01%