PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.80% против 6.66% соответственно.

DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с VEMAX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий DFEMX и EITEX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DFEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.31

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.92

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.81

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

10.67

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между DFEMX и EITEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и EITEX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и EITEX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-61.70%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-9.88%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-25.99%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-43.10%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-8.22%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-14.00%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.60%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и EITEX

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.94%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

8.93%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.36%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

12.08%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

13.69%

+2.66%