PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с OAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

DFEM и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%0.49%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		10.06%26.67%0.43%17.97%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 10.06%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
4.31%
1 месяц
-9.84%
С начала года
10.06%
6 месяцев
18.18%
1 год
40.18%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DIEMOAEM с DEHPOAEM с EMSFOAEM с CGNG

Сравнение комиссий DFEM и OAEM

DFEM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFEM vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.86

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.48

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.78

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

12.06

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.16

Корреляция

Корреляция между DFEM и OAEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и OAEM

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности OAEM в 0.70%

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.70%0.77%0.91%1.63%0.04%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и OAEM

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-17.05%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.63%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-10.94%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.94%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.38%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и OAEM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) составляет 8.90%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что DFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

13.45%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

17.65%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

22.39%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

19.00%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

19.00%

-2.21%