PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEM с EIMI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L).

DFEM и EIMI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEM и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEM и EIMI.L

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%-8.69%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		4.48%32.16%7.36%11.03%-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 4.48%.

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.98%
С начала года
4.48%
6 месяцев
8.17%
1 год
33.96%
3 года*
16.49%
5 лет*
4.75%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.LEIMI.L с IEEM.L

Сравнение комиссий DFEM и EIMI.L

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Доходность на риск

DFEM vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMEIMI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.79

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.35

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.68

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.80

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между DFEM и EIMI.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и EIMI.L

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEM и EIMI.L

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и EIMI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-38.73%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.66%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-9.03%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-14.21%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.47%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и EIMI.L

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеют волатильность 8.90% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

8.48%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

13.79%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

18.87%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.75%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

18.90%

-2.11%