Сравнение EIMI.L с IEEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L).
EIMI.L и IEEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и IEEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMI.L и IEEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 4.48% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.17% | 36.95% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.54% | 36.22% | 8.04% | 9.34% | -19.53% | -2.28% | 19.51% | 17.16% | -14.23% | 36.94% |
Разные валюты инструментов
EIMI.L торгуется в USD, в то время как IEEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIMI.L показывает доходность 4.48%, а IEEM.L немного выше – 4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIMI.L имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции IEEM.L немного впереди с 8.71%.
EIMI.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 8.46%
IEEM.L
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMI.L и IEEM.L
И EIMI.L, и IEEM.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EIMI.L vs. IEEM.L — Ранг доходности на риск
EIMI.L
IEEM.L
Сравнение EIMI.L c IEEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMI.L | IEEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.85 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.38 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.69 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 10.01 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMI.L | IEEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EIMI.L и IEEM.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMI.L и IEEM.L
EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.40% | 2.48% | 2.86% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и IEEM.L
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки IEEM.L в -64.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и IEEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMI.L | IEEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -53.22% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.12% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -23.27% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -26.63% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -7.69% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -10.48% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.14% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и IEEM.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) имеют волатильность 8.48% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | IEEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.21% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 13.91% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 19.08% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 18.32% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.38% | -0.48% |