PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFELX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFELX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

DFELX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 июл. 1996 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFELX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFELX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		-4.66%16.16%24.57%26.57%-22.41%-13.84%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFELX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

DFELX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-2.70%
1 год
15.82%
3 года*
17.44%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.99%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с DFELX:
DFELX с SCHBDFELX с VOODFELX с SPYDFELX с DFCEXDFELX с DFEOXDFELX с DFIEXDFELX с DFIVX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий DFELX и NWAUX

DFELX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFELX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFELX
Ранг доходности на риск DFELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFELX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFELX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFELX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFELX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFELX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFELX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFELXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.38

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.59

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.66

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

1.53

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFELX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFELX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFELX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFELXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.38

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.82

-0.42

Корреляция

Корреляция между DFELX и NWAUX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFELX и NWAUX

Дивидендная доходность DFELX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFELX
DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio		18.29%17.26%3.77%3.00%1.76%1.21%7.55%9.97%7.79%16.57%3.36%6.99%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFELX и NWAUX

Максимальная просадка DFELX за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFELX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFELXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-21.07%

-34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.57%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-21.07%

-28.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-7.22%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-6.85%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.83%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFELX и NWAUX

DFA Enhanced U.S. Large Company Portfolio (DFELX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что DFELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFELXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.74%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

7.29%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

12.55%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

16.10%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

16.04%

+4.30%