PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEB с TSLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEB с TSLS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFEB (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%). DFEB is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past 3 years, DFEB returned 13.15%/yr vs -36.02%/yr for TSLS. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. DFEB charges 0.85%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.

Доходность

Сравнение доходности DFEB и TSLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEB показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 11.38%.

DFEB

1 день
-0.83%
1 месяц
0.37%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.87%
1 год
15.29%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

TSLS

1 день
6.73%
1 месяц
0.83%
С начала года
11.38%
6 месяцев
12.12%
1 год
-35.08%
3 года*
-36.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEB и TSLS

2026 (YTD)2025202420232022
DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February		5.07%11.79%13.87%12.47%-3.49%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		11.38%-34.95%-55.71%-60.12%100.52%

Correlation

The correlation between DFEB and TSLS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.53

The correlation between DFEB and TSLS has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Часто сравнивают с DFEB:
DFEB с DBEDFEB с MSDDDFEB с BNODFEB с FFEBDFEB с DDECDFEB с DOGGDFEB с RBIL
Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLLTSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOO

Доходность на риск

DFEB vs. TSLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEB
Ранг доходности на риск DFEB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEB c TSLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEBTSLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.79

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
-1.01

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.89

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.79

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.61

-1.14

+20.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEB vs. TSLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEB на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа TSLS равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEB и TSLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEBTSLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

-0.79

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.51

+1.44

Просадки

Сравнение просадок DFEB и TSLS

Максимальная просадка DFEB за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEB и TSLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEBTSLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-90.73%

+76.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-44.36%

+40.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.33%

-84.16%

+75.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-88.77%

+87.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-63.55%

+61.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

33.01%

-32.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEB и TSLS

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) составляет 1.18%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что DFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEBTSLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

13.72%

-12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

28.15%

-24.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

47.04%

-41.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

58.80%

-51.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

58.80%

-49.84%

Сравнение комиссий DFEB и TSLS

DFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEB и TSLS

DFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		3.14%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы

DFEB and TSLS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLS has higher volatility (13.72%) compared to DFEB (1.18%). In terms of maximum drawdown, DFEB dropped -14.07% vs TSLS's -90.73%.

On 3-year performance, DFEB leads with 13.15% vs -36.02% for TSLS. On fees, DFEB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFEB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEB has performed better with a 13.15% return vs -36.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLS has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for DFEB.

DFEB is categorized as Defined Outcome, while TSLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for DFEB and 1.07% for TSLS.

DFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEB и TSLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор