Сравнение DFEB с TSLS
DFEB (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%). DFEB is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past 3 years, DFEB returned 12.45%/yr vs -30.15%/yr for TSLS. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DFEB charges 0.85%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности DFEB и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEB показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 8.52%.
DFEB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEB и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 6.28% | 11.79% | 13.87% | 12.47% | -3.71% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between DFEB and TSLS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.54 |
The correlation between DFEB and TSLS has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEB vs. TSLS — Ранг доходности на риск
DFEB
TSLS
Сравнение DFEB c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEB | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.93 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.65 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | -0.92 | +17.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEB и TSLS
Максимальная просадка DFEB за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEB и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEB | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.61% | -90.73% | +76.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -41.36% | +37.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.33% | -84.16% | +75.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -89.06% | +88.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -64.18% | +62.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 29.23% | -28.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEB и TSLS
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) составляет 1.23%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что DFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEB | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 17.06% | -15.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 31.45% | -27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 45.14% | -39.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 58.73% | -51.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 58.73% | -49.83% |
Сравнение комиссий DFEB и TSLS
DFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEB и TSLS
DFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
DFEB and TSLS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to DFEB (1.23%). In terms of maximum drawdown, DFEB dropped -14.61% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, DFEB leads with 12.45% vs -30.15% for TSLS. On fees, DFEB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFEB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEB has performed better with a 12.45% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for DFEB.
DFEB is categorized as Defined Outcome, while TSLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for DFEB and 1.07% for TSLS.
DFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEB и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор