PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEB с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEB с TSDD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFEB (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - DFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, DFEB returned 15.29% vs -68.74% for TSDD. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. DFEB charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности DFEB и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEB показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 11.00%.

DFEB

1 день
-0.83%
1 месяц
0.37%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.87%
1 год
15.29%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

TSDD

1 день
13.04%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.93%
1 год
-68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEB и TSDD

2026 (YTD)202520242023
DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February		5.07%11.79%13.87%6.52%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		11.00%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between DFEB and TSDD is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.52

The correlation between DFEB and TSDD has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEB и TSDD

Секторы
DFEB
TSDD

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
200.1%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

DFEB
36.2%
TSDD

-

Финансовые услуги

DFEB
11.9%
TSDD

-

Коммуникационные услуги

DFEB
10.9%
TSDD

-

Потребительский циклический сектор

DFEB
10.1%
TSDD
200.1%

Здравоохранение

DFEB
8.4%
TSDD

-

Промышленность

DFEB
8.1%
TSDD

-

Потребительский защитный сектор

DFEB
4.9%
TSDD

-

Энергетика

DFEB
3.5%
TSDD

-

Коммунальные услуги

DFEB
2.3%
TSDD

-

Недвижимость

DFEB
1.9%
TSDD

-

Сырьевые материалы

DFEB
1.8%
TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с DFEB:
DFEB с DBEDFEB с MSDDDFEB с BNODFEB с FFEBDFEB с DDECDFEB с DOGGDFEB с RBIL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

DFEB vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEB
Ранг доходности на риск DFEB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEB c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEBTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.78

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
-1.17

+5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.87

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.93

+4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.61

-1.20

+20.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEB vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEB на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEB и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEBTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

-0.78

+3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.65

+1.58

Просадки

Сравнение просадок DFEB и TSDD

Максимальная просадка DFEB за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEB и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEBTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-99.03%

+84.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-74.26%

+70.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-98.73%

+97.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-71.29%

+69.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

60.21%

-59.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEB и TSDD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) составляет 1.18%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что DFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEBTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

27.19%

-26.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

55.70%

-51.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

93.26%

-87.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

114.59%

-107.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

114.59%

-105.63%

Сравнение комиссий DFEB и TSDD

DFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEB и TSDD

DFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%.

ПозицияTTM202520242023
DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.59%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

DFEB and TSDD have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.19%) compared to DFEB (1.18%). In terms of maximum drawdown, DFEB dropped -14.07% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, DFEB leads with 15.29% vs -68.74% for TSDD. On fees, DFEB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFEB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEB has performed better with a 15.29% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.00% for DFEB.

DFEB is categorized as Defined Outcome, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: FT Vest and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for DFEB and 1.50% for TSDD.

DFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEB и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор