PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFEB с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEB с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFEB (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - DFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, DFEB returned 12.96% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. DFEB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности DFEB и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEB показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

DFEB

1 день
-0.14%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
5.63%
С начала года
6.28%
1 год
12.96%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEB и TSDD

2026 (YTD)202520242023
DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February		6.28%11.79%13.87%6.29%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between DFEB and TSDD is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.53

The correlation between DFEB and TSDD has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEB и TSDD

Секторы
DFEB
TSDD

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
200.0%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

DFEB
39.0%
TSDD

-

Финансовые услуги

DFEB
11.1%
TSDD

-

Коммуникационные услуги

DFEB
10.6%
TSDD

-

Потребительский циклический сектор

DFEB
9.9%
TSDD
200.0%

Здравоохранение

DFEB
8.3%
TSDD

-

Промышленность

DFEB
7.8%
TSDD

-

Потребительский защитный сектор

DFEB
4.5%
TSDD

-

Энергетика

DFEB
3.1%
TSDD

-

Коммунальные услуги

DFEB
2.1%
TSDD

-

Недвижимость

DFEB
1.8%
TSDD

-

Сырьевые материалы

DFEB
1.7%
TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с DFEB:
DFEB с MSDDDFEB с DDECDFEB с RBILDFEB с DOGGDFEB с FFEBDFEB с BNODFEB с CPSP
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

DFEB vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEB
Ранг доходности на риск DFEB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEB c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEBTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-0.68

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
-0.81

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.91

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.87

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

-1.10

+17.34

DFEB vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEB на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEB и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFEB и TSDD

Максимальная просадка DFEB за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEB и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEBTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-99.03%

+84.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-69.48%

+65.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-98.85%

+98.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-72.22%

+70.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

55.05%

-54.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEB и TSDD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) составляет 1.23%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что DFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEBTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

34.22%

-32.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

62.91%

-58.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

89.36%

-83.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

114.44%

-107.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

114.44%

-105.54%

Сравнение комиссий DFEB и TSDD

DFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEB и TSDD

DFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM202520242023
DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

DFEB and TSDD have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to DFEB (1.23%). In terms of maximum drawdown, DFEB dropped -14.61% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, DFEB leads with 12.96% vs -60.33% for TSDD. On fees, DFEB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFEB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEB has performed better with a 12.96% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for DFEB.

DFEB is categorized as Defined Outcome, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: FT Vest and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for DFEB and 0.95% for TSDD.

DFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEB и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор