PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEB с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEB с MSDD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFEB (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - DFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. DFEB charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности DFEB и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEB показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -42.35%.

DFEB

1 день
-0.83%
1 месяц
0.37%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.87%
1 год
15.29%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

MSDD

1 день
13.58%
1 месяц
108.92%
С начала года
-42.35%
6 месяцев
-24.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEB и MSDD

2026 (YTD)2025
DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February		5.07%8.61%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-42.35%271.43%

Correlation

The correlation between DFEB and MSDD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.48

Сравнение распределения секторов DFEB и MSDD

Секторы
DFEB
MSDD

Технологии

36.2%
200.1%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

DFEB
36.2%
MSDD
200.1%

Финансовые услуги

DFEB
11.9%
MSDD

-

Коммуникационные услуги

DFEB
10.9%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

DFEB
10.1%
MSDD

-

Здравоохранение

DFEB
8.4%
MSDD

-

Промышленность

DFEB
8.1%
MSDD

-

Потребительский защитный сектор

DFEB
4.9%
MSDD

-

Энергетика

DFEB
3.5%
MSDD

-

Коммунальные услуги

DFEB
2.3%
MSDD

-

Недвижимость

DFEB
1.9%
MSDD

-

Сырьевые материалы

DFEB
1.8%
MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с DFEB:
DFEB с DBEDFEB с BNODFEB с DDECDFEB с FFEBDFEB с DOGGDFEB с RBILDFEB с RDVI
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с CNEQMSDD с DECOMSDD с BRKD

Доходность на риск

DFEB vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEB
Ранг доходности на риск DFEB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEB c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEBMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEB vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEBMSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.83

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DFEB и MSDD

Максимальная просадка DFEB за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEB и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEBMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-84.91%

+70.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-64.73%

+63.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-29.72%

+27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFEB и MSDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEBMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

141.67%

-136.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

141.67%

-134.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

141.67%

-132.71%

Сравнение комиссий DFEB и MSDD

DFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEB и MSDD

Ни DFEB, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DFEB and MSDD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFEB is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

DFEB and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DFEB is categorized as Defined Outcome, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: FT Vest and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for DFEB and 1.50% for MSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEB и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор