График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) показал доход в -0.74% с начала года и 12.38% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DFEB закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | 0.56% | -2.23% | -0.74% | |||||||||
| 2025 | 1.41% | 0.18% | -2.81% | -0.24% | 3.12% | 2.96% | 1.23% | 1.24% | 1.71% | 0.76% | 0.68% | 1.09% | 11.79% |
| 2024 | 1.12% | 1.48% | 1.66% | -1.95% | 3.06% | 2.05% | 0.88% | 1.61% | 0.97% | 0.09% | 2.36% | -0.18% | 13.87% |
| 2023 | 0.83% | -2.17% | 2.27% | 0.99% | 0.38% | 3.75% | 1.35% | -0.13% | -2.66% | -1.60% | 6.77% | 2.40% | 12.47% |
| 2022 | -0.25% | 0.74% | 1.13% | -3.64% | 0.38% | -4.21% | 4.04% | -1.77% | -3.64% | 2.74% | 1.59% | -2.24% | -5.41% |
| 2021 | -0.09% | 0.49% | 2.09% | 1.93% | 0.33% | 0.85% | 0.42% | 0.74% | -1.10% | 2.02% | -0.41% | 1.26% | 8.83% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February: годовая альфа составляет 2.19%, бета — 0.41, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 25.02.2020.
- Этот ETF участвовал в 41.40% снижения S&P 500 Index, но только в 40.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.41 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 40.04%
- Участие в снижении
- 41.40%
Комиссия
Комиссия DFEB составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFEB имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFEB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.39 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.40 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 6.61 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFEB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February показал максимальную просадку в 14.07%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.07% | 25 февр. 2020 г. | 17 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 73 |
| -10.02% | 30 мар. 2022 г. | 238 | 10 мар. 2023 г. | 172 | 14 нояб. 2023 г. | 410 |
| -8.33% | 24 февр. 2025 г. | 32 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 59 |
| -4.12% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -4.09% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...