- ISIN
- US33740F7713
- CUSIP
- 33740F771
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 21 февр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $461M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $459.82K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции DFEB — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFEB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,488.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) показал доход в 7.46% с начала года и 13.75% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DFEB по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DFEB закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | 0.56% | -2.23% | 4.77% | 1.78% | -0.05% | 0.63% | 0.93% | 7.46% | ||||
| 2025 | 1.41% | 0.18% | -2.81% | -0.24% | 3.12% | 2.96% | 1.23% | 1.24% | 1.71% | 0.76% | 0.68% | 1.09% | 11.79% |
| 2024 | 1.12% | 1.48% | 1.66% | -1.95% | 3.06% | 2.05% | 0.88% | 1.61% | 0.97% | 0.09% | 2.36% | -0.18% | 13.87% |
| 2023 | 0.83% | -2.17% | 2.27% | 0.99% | 0.38% | 3.75% | 1.35% | -0.13% | -2.66% | -1.60% | 6.77% | 2.40% | 12.47% |
| 2022 | -0.25% | 0.74% | 1.13% | -3.64% | 0.38% | -4.21% | 4.04% | -1.77% | -3.64% | 2.74% | 1.59% | -2.24% | -5.41% |
| 2021 | -0.09% | 0.49% | 2.09% | 1.93% | 0.33% | 0.85% | 0.42% | 0.74% | -1.10% | 2.02% | -0.41% | 1.26% | 8.83% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.40, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2020.
- This ETF participated in 39.81% of S&P 500 Index downside but only 39.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.40 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 39.43%
- Участие в снижении
- 39.81%
Комиссия
Комиссия DFEB составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFEB имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.50 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 10.58 | +6.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February показал максимальную просадку в 14.61%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.61%март 2020 г. | 23d | 4mo 4d | 4mo 27dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.02%март 2023 г. | 11mo 15d | 8mo 9d | 1y 7moмарт 2022 г. - нояб. 2023 г. | — |
-8.33%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 8d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.12%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.09%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DFEB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.61% | -56.78% | +42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -9.10% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.33% | -18.90% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -25.43% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -10.69% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.14% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFEB
Добавьте FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFEB