PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFE с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFE с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFE returned 4.37%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFE charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности DFE и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFE показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью 4.52%.

DFE

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.73%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
14.30%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.89%

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFE и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		2.33%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-20.79%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between DFE and FLSW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.69

The correlation between DFE and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFE и FLSW

Секторы
DFE
FLSW

Промышленность

31.1%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
5.7%

Финансовые услуги

10.8%
17.6%

Сырьевые материалы

8.3%
7.8%

Недвижимость

7.0%
1.2%

Технологии

6.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.2%

Здравоохранение

5.6%
37.3%

Энергетика

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
13.7%

Коммунальные услуги

3.4%
0.2%

Промышленность

DFE
31.1%
FLSW
14.1%

Потребительский циклический сектор

DFE
12.4%
FLSW
5.7%

Финансовые услуги

DFE
10.8%
FLSW
17.6%

Сырьевые материалы

DFE
8.3%
FLSW
7.8%

Недвижимость

DFE
7.0%
FLSW
1.2%

Технологии

DFE
6.8%
FLSW
1.3%

Коммуникационные услуги

DFE
5.8%
FLSW
1.2%

Здравоохранение

DFE
5.6%
FLSW
37.3%

Энергетика

DFE
4.6%
FLSW

-

Потребительский защитный сектор

DFE
4.2%
FLSW
13.7%

Коммунальные услуги

DFE
3.4%
FLSW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

DFE vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFE c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFEFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.14

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.71

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.32

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

4.20

-1.06

DFE vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FLSW равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFE и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFE и FLSW

Максимальная просадка DFE за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFE и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-28.16%

-41.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.38%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-13.38%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-28.16%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-3.81%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-5.95%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.21%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DFE и FLSW

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что DFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.57%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.43%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.65%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

15.76%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.88%

+2.49%

Сравнение комиссий DFE и FLSW

DFE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFE и FLSW

Дивидендная доходность DFE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		4.00%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFE and FLSW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFE has higher volatility (4.86%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, DFE dropped -69.38% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.06% vs 4.37% for DFE. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.06% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.12% for FLSW.

DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for DFE and 0.09% for FLSW.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFE и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор